CUSUM পরীক্ষা: রিগ্রেশন মডেলে প্যারামিটারের অস্থিতিশীলতা সনাক্তকরণ
CUSUM (Cumulative Sum) এবং CUSUMSQ (Cumulative Sum of Squares) পরীক্ষা, যা Brown, Durbin, এবং Evans (1975) দ্বারা প্রবর্তিত, একটি রৈখিক রিগ্রেশন মডেলের সহগগুলি সময়ের সাথে সাথে স্থির থাকে কিনা তা মূল্যায়ন করে। এগুলি ইকোনোমেট্রিক্সে কাঠামোগত পরিবর্তন (structural breaks), নীতি পরিবর্তন (policy shifts), বা সময়-সিরিজ ডেটাতে (time-series data) কোনও পরিবর্তন কখন ঘটে তা পূর্ব জ্ঞান ছাড়াই সনাক্ত করার জন্য আদর্শ সরঞ্জাম।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/cusum-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- বাই-পেরন মাল্টিপল স্ট্রাকচারাল ব্রেক টেস্টঅর্থমিতি↔ compare
- কাঠামোগত ভাঙনের জন্য চাউ পরীক্ষা (Chow Test for Structural Break)অর্থমিতি↔ compare
- অজ্ঞাত কাঠামোগত ভাঙনের জন্য কোয়ান্ডট-অ্যান্ড্রুজ পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →