ScholarGate
সহকারী
Hypothesis testStructural break

বাই-পেরন মাল্টিপল স্ট্রাকচারাল ব্রেক টেস্ট

বাই-পেরন পরীক্ষা, যা Jushan Bai এবং Pierre Perron তাঁদের ১৯৯৮ সালের যুগান্তকারী Econometrica পত্রিকায় উপস্থাপন করেন, এটি একটি লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেলে কাঠামোগত পরিবর্তনের সংখ্যা সনাক্তকরণ, অনুমান এবং পরীক্ষা করার জন্য একটি ন্যূনতম-বর্গ-ভিত্তিক পদ্ধতি, যা টাইম-সিরিজ ডেটার উপর অনুমান করা হয়। একক-ব্রেক পরীক্ষার বিপরীতে, এটি একই সাথে একটি নমুনায় একাধিক পরিবর্তন-বিন্দু সনাক্ত করে, অর্থনীতিবিদ এবং অভিজ্ঞ গবেষকদের সময়ের সাথে প্যারামিটারের অস্থিরতা সনাক্ত করার জন্য একটি কঠোর, ডেটা-চালিত উপায় সরবরাহ করে।

EconMind দিয়ে প্রয়োগ করুনশীঘ্রইভিডিওশীঘ্রইস্লাইড ডাউনলোড করুন

পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন

শুধু সদস্যদের জন্য

এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।

সাইন ইন করুন

পদ্ধতি-মানচিত্র

সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।

উৎস

  1. Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540

এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন

ScholarGate. (2026, June 2). Bai-Perron Multiple Structural Break Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/bai-perron-test

কোন পদ্ধতি?

এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।

পাশাপাশি তুলনা করুন

যেখানে উদ্ধৃত

ScholarGateBai-Perron Test (Bai-Perron Multiple Structural Break Test). 2026-06-15 তারিখে সংগৃহীত, উৎস: https://scholargate.app/bn/econometrics/bai-perron-test · ডেটাসেট: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026