অটো-কোরিলেশনের জন্য লাং-বক্স Q পরীক্ষা
লাং-বক্স Q পরীক্ষা হল একটি ডায়াগনস্টিক পোর্টম্যান্টো পরীক্ষা যা লাং এবং বক্স (1978) প্রস্তাব করেছিলেন, একটি টাইম সিরিজ রেসিডিউয়াল সিকোয়েন্সের অটো-কোরিলেশনগুলির একটি গ্রুপ যৌথভাবে শূন্য কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য। এটি ফিট করা টাইম সিরিজ মডেলগুলির — বিশেষ করে ARIMA মডেলগুলির — পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, অবশিষ্ট রেসিডিউয়ালগুলি কোনও পদ্ধতিগত প্যাটার্ন প্রদর্শন করে কিনা তা পরীক্ষা করে। পরীক্ষাটি ইকোনোমেট্রিক্স, ফিনান্স এবং টেম্পোরাল ডেটা মডেলিং নির্ভর যেকোনো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/ljung-box-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- ব্রেউশ-গডফ্রে এলএম টেস্ট ফর সিরিয়াল কোরিলেশনঅর্থমিতি↔ compare
- Durbin-Watson Autocorrelation Testঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →