TAR / SETAR: রেজিমে-সুইচিং টাইম সিরিজের জন্য থ্রেশহোল্ড অটোরিগ্রেশন
TAR এবং SETAR হলো হাওয়েল টং (Howell Tong) (১৯৯০) কর্তৃক প্রবর্তিত নন-লিনিয়ার অটোরিগ্রেসিভ মডেল যা একটি টাইম সিরিজকে এক বা একাধিক থ্রেশহোল্ড মানের দ্বারা পৃথক করা স্বতন্ত্র রেজিমে বিভিন্ন লিনিয়ার ডাইনামিক্স অনুসরণ করতে দেয়। SETAR হলো এর সেলফ-একসাইটিং ভ্যারিয়েন্ট, যেখানে থ্রেশহোল্ড ভ্যারিয়েবলটি হলো সিরিজের নিজস্ব একটি ল্যাগড মান, যা এটিকে বিশেষত চক্র, অপ্রতিসম অ্যাডজাস্টমেন্ট এবং অর্থনৈতিক ও আর্থিক ডেটাতে পরিলক্ষিত লিমিট-সাইকেল আচরণের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/tar-setar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →