Regression modelQuantile-based

ক্রস-কোয়ান্টিলোগ্রাম

ক্রস-কোয়ান্টিলোগ্রাম দুটি টাইম সিরিজের কোয়ান্টাইল জোড়ার ধারণাকে ক্রস-কোরিলেশন ধারণার সম্প্রসারণ করে, যা বিভিন্ন কোয়ান্টাইল স্তরে নির্ভরতা পরিমাপ করে। Linton and Whang (2012) কর্তৃক প্রবর্তিত এই পদ্ধতিটি পরিমাপ করে যে, একটি সিরিজের নির্দিষ্ট কোয়ান্টাইল স্তরে অভিঘাত (shocks) অন্য সিরিজের গতিবিধির সাথে কীভাবে সম্পর্কিত, যা অপ্রতিসম নির্ভরতা বিশ্লেষণকে সক্ষম করে। যখন নিম্নগামী এবং ঊর্ধ্বগামী ঝুঁকির সহ-সম্পর্ক (correlations) উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন হয়, তখন এই পদ্ধতিটি বিশেষভাবে মূল্যবান।

EconMind দিয়ে প্রয়োগ করুনশীঘ্রইভিডিওশীঘ্রইDownload slides

পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন

শুধু সদস্যদের জন্য

এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।

সাইন ইন করুন

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

উৎস

  1. Linton, O., & Whang, Y. J. (2012). Quantile comparisons of time series data. Journal of Econometrics, 170(2), 242-257. link
  2. Kılıç, R., & Pohlmann, T. (2011). Directional spillover effects in international equity markets. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2351-2361. link

এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/cross-quantilogram

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

যেখানে উদ্ধৃত

ScholarGateCross-Quantilogram (Cross-Quantilogram Analysis). 2026-06-15 তারিখে সংগৃহীত, উৎস: https://scholargate.app/bn/econometrics/cross-quantilogram · ডেটাসেট: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026