অবাধ MIDAS রিগ্রেশন
U-MIDAS (Unrestricted MIDAS) হল একটি রিগ্রেশন ফ্রেমওয়ার্ক যা মিশ্র-ফ্রিকোয়েন্সি ডেটা পরিচালনা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে—যখন ব্যাখ্যামূলক চলকগুলি বিভিন্ন স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সিতে আসে (যেমন, মাসিক জিডিপি মাসিক স্টক রিটার্নের সাথে মিশ্রিত)। Ghysels এবং সহকর্মীদের (2007) দ্বারা প্রবর্তিত, এটি মূল MIDAS পদ্ধতির সীমাবদ্ধ ল্যাগ-কাঠামো পলিনোমিয়াল সীমাবদ্ধতাগুলি দূর করে, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি তথ্যের পূর্ণ ব্যবহার করার অনুমতি দেয়। এই নমনীয়তা এটিকে এখনকাস্টিং এবং রিয়েল-টাইম অর্থনৈতিক পূর্বাভাসের জন্য আদর্শ করে তোলে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Foroni, C., Ghysels, E., & Marcellino, M. (2015). Mixed-frequency vector autoregressive models. International Journal of Forecasting, 31(4), 1051-1070. DOI: 10.1108/s0731-905320130000031007 ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2007). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. link ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Unrestricted MIDAS Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/u-midas
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- DCC-MIDASঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- GARCH-MIDASঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- স্থানীয় অভিক্ষেপঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →