ভেदांक-संबंधी কার্যকারণ পরীক্ষা (Causality in Variance Test)
এই কার্যকারণ-ভেদাंक পরীক্ষাটি সনাক্ত করে যে একটি চলকের উপর অভিঘাত (shocks) অন্য একটি চলকের শর্তাধীন ভেদাঙ্কের (volatility) পরিবর্তন ঘটায় কিনা, যা গড়-স্তরের কার্যকারণ থেকে ভিন্ন। Cheung এবং Ng (1996) কর্তৃক প্রবর্তিত এই পরীক্ষাটি ভোলাটিলিটি স্পিলওভার (volatility spillovers) এবং কন্টাজিয়ন প্রভাব (contagion effects) সনাক্ত করে—যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজারের পারস্পরিক নির্ভরতা বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্ধতিটি বিভিন্ন অ্যাসেট ক্লাস এবং ভৌগলিক অঞ্চলে অভিঘাত সঞ্চালনের অধ্যয়নে একটি মানদণ্ডে পরিণত হয়েছে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X ↗
- Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/causality-in-variance-test
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- কম্পোনেন্ট GARCHঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- DCC-MIDASঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- GARCH-MIDASঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →