ScholarGate
সহকারী
Regression modelVolatility test

ভেदांक-संबंधी কার্যকারণ পরীক্ষা (Causality in Variance Test)

এই কার্যকারণ-ভেদাंक পরীক্ষাটি সনাক্ত করে যে একটি চলকের উপর অভিঘাত (shocks) অন্য একটি চলকের শর্তাধীন ভেদাঙ্কের (volatility) পরিবর্তন ঘটায় কিনা, যা গড়-স্তরের কার্যকারণ থেকে ভিন্ন। Cheung এবং Ng (1996) কর্তৃক প্রবর্তিত এই পরীক্ষাটি ভোলাটিলিটি স্পিলওভার (volatility spillovers) এবং কন্টাজিয়ন প্রভাব (contagion effects) সনাক্ত করে—যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজারের পারস্পরিক নির্ভরতা বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্ধতিটি বিভিন্ন অ্যাসেট ক্লাস এবং ভৌগলিক অঞ্চলে অভিঘাত সঞ্চালনের অধ্যয়নে একটি মানদণ্ডে পরিণত হয়েছে।

EconMind দিয়ে প্রয়োগ করুনশীঘ্রইভিডিওশীঘ্রইস্লাইড ডাউনলোড করুন

পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন

শুধু সদস্যদের জন্য

এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।

সাইন ইন করুন

পদ্ধতি-মানচিত্র

সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।

ভেदांक-संबंधी কার্যকারণ পরীক্ষা (Causality in Variance Test)
কম্পোনেন্ট GARCHDCC-MIDASGARCH-MIDAS

উৎস

  1. Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X
  2. Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link

এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন

ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/causality-in-variance-test

কোন পদ্ধতি?

এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।

পাশাপাশি তুলনা করুন

যেখানে উদ্ধৃত

ScholarGateCausality in Variance Test (Test for Causality in Variance). 2026-06-15 তারিখে সংগৃহীত, উৎস: https://scholargate.app/bn/econometrics/causality-in-variance-test · ডেটাসেট: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026