DCC-MIDAS
DCC-MIDAS (ডাইনামিক কন্ডিশনাল কোরিলেশন) GARCH মডেলকে মিক্সড-ফ্রিকোয়েন্সি ডেটা স্যাম্পলিং (MIDAS) এর সাথে একত্রিত করে, যা বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে পর্যবেক্ষণ আসার সময় পরিবর্তনশীল কোরিলেশনগুলির অনুমান সক্ষম করে। Engle et al. (2013) দ্বারা প্রবর্তিত, এটি মডেল করে কিভাবে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাসেট প্রাইস তথ্যের ব্যবহার করে নিম্ন-ফ্রিকোয়েন্সি ম্যাক্রোইকোনমিক অবস্থার সাথে কোরিলেশনগুলি বিকশিত হয়। এটি পোর্টফোলিও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ম্যাক্রো-ফিনান্স সংযোগ বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Engle, R. F., Ghysels, E., & Sohn, B. (2013). Stock market volatility and macroeconomic fundamentals. Review of Economics and Statistics, 95(3), 776-797. DOI: 10.1162/rest_a_00300 ↗
- Colacito, R., Engle, R. F., & Ghysels, E. (2011). A component model for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 164(1), 45-59. DOI: 10.1016/j.jeconom.2011.02.013 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation MIDAS. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/dcc-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- কম্পোনেন্ট GARCHঅর্থমিতি↔ compare
- GARCH-MIDASঅর্থমিতি↔ compare
- কোয়ান্টাইল VAR (Quantile VAR)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →