টোডা-ইয়ামামোটা গ্র্যাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষা
টোডা এবং ইয়ামামোটা (১৯৯৫) কর্তৃক প্রবর্তিত টোডা-ইয়ামামোটা (TY) কার্যকারণ পরীক্ষা, ভেক্টর অটোরিগ্রেসিভ (VAR) মডেলগুলিতে গ্র্যাঞ্জার অ-কার্যকারণ পরীক্ষা করার জন্য একটি শক্তিশালী পদ্ধতি সরবরাহ করে যখন চলকগুলি যেকোনো অর্ডারের ইন্টিগ্রেটেড বা কোইন্টিগ্রেটেড হতে পারে। ইচ্ছাকৃতভাবে অতিরিক্ত ল্যাগ সহ VAR-কে সর্বোচ্চ ইন্টিগ্রেশন অর্ডারের সমান অতিরিক্ত ল্যাগ যুক্ত করে ওভার-ফিট করার মাধ্যমে, এই পদ্ধতিটি কোইন্টিগ্রেশন পূর্ব-পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা এড়িয়ে যায় এবং ওয়াল্ড পরিসংখ্যানের স্ট্যান্ডার্ড অ্যাসিম্পটোটিক কাই-স্কোয়ার্ড ডিস্ট্রিবিউশন বজায় রাখে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ডোলান্ডো-লুটকেপোল গ্র্যাঞ্জার কজালিটি টেস্টঅর্থমিতি↔ compare
- গ্র্যাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটো রিগ্রেশন (VAR) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →