Зміна нумериера
Зміна нумериера — це математичний метод спрощення оцінки опціонів шляхом зміни вибору дисконтного множника (нумериера). Вибираючи нумериер, узгоджений зі структурою виплати, складні задачі стають простими. Цей метод є важливим для моделей ринку LIBOR та багато валютних деривативів.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/quantitative-finance/change-of-numeraire
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Структура HJMКількісні фінанси↔ порівняти
- Модель ринку ЛіборКількісні фінанси↔ порівняти
- Оцінювання за нейтрального до ризику ставленняКількісні фінанси↔ порівняти
Згадується в
Similar methods
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →