Модель стрибків-дифузії Мертона
Модель стрибків-дифузії Мертона, представлена Робертом К. Мертоном у 1976 році, розширює геометричний броунівський рух, додаючи раптові стрибки цін, згенеровані пуассонівським процесом. Вона пояснює посмішку волатильності та поведінку дохідності з товстими хвостами, яку стандартна модель Блека-Шоулза не може пояснити, і широко використовується в ціноутворенні опціонів та управлінні ризиками.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель портфеля Блека-ЛіттерманаФінанси↔ compare
- Модель GARCH (Прогнозування волатильності)Економетрика↔ compare
- Модель HAR-RV для реалізованої волатильностіФінанси↔ compare
- Парний трейдинг (статистичний арбітраж)Фінанси↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →