Міри ризику хвоста (очікуваний дефіцит, спектральні, експетильні)
Міри ризику хвоста кількісно визначають розподіл збитків за межами Value-at-Risk (VaR). Очікуваний дефіцит — очікуваний збиток за умови перевищення VaR — є провідною когерентною мірою ризику, формалізованою Artzner, Delbaen, Eber та Heath (1999) і доведеною як когерентна Acerbi та Tasche (2002). Спектральні та експетильні міри узагальнюють її.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/finance/tail-risk-measures
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Теорія екстремальних значень (ТЕЗ)Фінанси↔ compare
- Модель GARCH (Прогнозування волатильності)Економетрика↔ compare
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ compare
- Квантильна регресіяЕконометрика↔ compare
- Модель Марковського перемикання режимів для фінансових часових рядівФінанси↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →