Парний трейдинг (статистичний арбітраж)
Парний трейдинг — це кількісна торгова стратегія, яка передбачає відкриття довгої та короткої позиції за двома коінтегрованими активами, коли розрив (спред) між їхніми цінами демонструє повернення до середнього значення. Вона була популяризована як правило арбітражу відносної вартості Gatev, Goetzmann і Rouwenhorst (2006) та кількісно сформульована Vidyamurthy (2004).
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/finance/pairs-trading
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель HAR-RV для реалізованої волатильностіФінанси↔ compare
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ compare
- Модель портфеля з паритетом ризику (рівним внеском у ризик)Фінанси↔ compare
- Міри ризику хвоста (очікуваний дефіцит, спектральні, експетильні)Фінанси↔ compare
- Вейвлет-аналіз фінансових часових рядівФінанси↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →