Модель ринку Лібор
Модель ринку Лібор (LMM), розроблена Брейсом, Гатареком та Мусьєлою (1997), є багатофакторною моделлю процентних ставок, яка безпосередньо моделює форвардні ставки Лібор як логнормальні процеси. На відміну від моделей короткострокової ставки, LMM природно оцінює кеплет на ринковому рівні і є галузевим стандартом для оцінки кепів, флорів та екзотичних процентних деривативів.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
- Brace, A., Gatarek, D., & Musiela, M. (1997). The market model of interest rate dynamics. Mathematical Finance, 7(2), 127-155. DOI: 10.1111/1467-9965.00028 ↗
- Jamshidian, F. (1997). LIBOR and swap market models and measures. Finance and Stochastics, 1(4), 293-330. DOI: 10.1007/s007800050026 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). LIBOR Market Model (Brace-Gatarek-Musiela). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/quantitative-finance/libor-market-model
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Зміна нумериераКількісні фінанси↔ порівняти
- Структура HJMКількісні фінанси↔ порівняти
- Модель Hull-WhiteКількісні фінанси↔ порівняти
- Оцінювання за нейтрального до ризику ставленняКількісні фінанси↔ порівняти
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →