Моделі ризику ліквідності (Аміхуд, Ролл, LOT)
Моделі ризику ліквідності — це сукупність показників, які кількісно визначають, наскільки легко актив торгується, враховуючи його вплив на ціну, ефективний спред між цінами купівлі та продажу та коригування періоду утримання. Ця сукупність об'єднує коефіцієнт неліквідності Аміхуда (Amihud, 2002), оцінювач спреду за автоковаріацією Ролла (Roll, 1984) та показник реалізованого спреду LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka).
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/finance/liquidity-risk-models
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Модель HAR-RV для реалізованої волатильностіФінанси↔ порівняти
- Модель стрибків-дифузії МертонаФінанси↔ порівняти
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ порівняти
- Парний трейдинг (статистичний арбітраж)Фінанси↔ порівняти
- Модель портфеля з паритетом ризику (рівним внеском у ризик)Фінанси↔ порівняти
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →