Критерій Келлі
Критерій Келлі (1956) — це формула для оптимального розміру ставки, яка максимізує довгострокове логарифмічне зростання капіталу. Він визначає оптимальну частку капіталу, яку слід ризикувати в кожній угоді, залежно від ймовірності виграшу та коефіцієнта виплати. Критерій став фундаментальним у кількісній торгівлі, управлінні портфелем та поведінковій економіці.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/quantitative-finance/kelly-criterion
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Оцінювання за нейтрального до ризику ставленняКількісні фінанси↔ порівняти
Similar methods
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →