Умовний показник ризику (Expected Shortfall)
Умовний показник ризику (CVaR), також відомий як Expected Shortfall, є когерентною мірою ризику хвоста, що кількісно визначає умовне математичне сподівання збитків, що перевищують порогове значення показника ризику (Value-at-Risk). Він був запроваджений для оптимізації Рокфеллером та Урясьєвим (Rockafellar and Uryasev, 2000) і доведений як когерентний Ачербі та Таше (Acerbi and Tasche, 2002), а також замінив VaR як регуляторний стандарт згідно з Basel III/IV.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/finance/conditional-value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ compare
- Експоненційне GARCH (EGARCH)Економетрика↔ compare
- Квантильна регресіяЕконометрика↔ compare
- Реалізована волатильність та модель HARФінанси↔ compare
- Value at Risk (VaR)Фінанси↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →