Багатофакторна модель ризику (Fama-French, APT)
Факторна модель ризику — це багатофакторна структура, яка пов'язує дохідність активів із систематичними факторами ризику, такими як ринок, вартість, розмір та моментум. Три- та п'ятифакторні моделі Fama-French (1993) та Теорія ціноутворення арбітражу Росса (1976) розкладають ризик портфеля та виявляють альфу.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Моделі кредитного ризику (Merton, KMV, CreditMetrics)Фінанси↔ compare
- Оптимізація портфеля за середньоквадратичним відхиленням (Марковіц)Фінанси↔ compare
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ compare
- Фактори ризику на основі головних компонентФінанси↔ compare
- Модель стохастичної волатильності (Гестон)Фінанси↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →