Реалізована волатильність та модель HAR

Реалізована волатильність оцінює дисперсію активу безпосередньо з високочастотних внутрішньоденних дохідностей, а не з параметричного прихованого процесу. Гетерогенна авторегресійна (HAR) модель Корсі (2009), що базується на каркасі реалізованої волатильності Андерсена, Боллерслева, Дібольда та Лабіса (2003), прогнозує цю міру, комбінуючи денні, тижневі та місячні компоненти волатильності, і є сильною альтернативою GARCH для прогнозування волатильності.