Модель CDO на основі копули
Модель CDO на основі копули (Li 2000) використовує гауссові копули для оцінки забезпечених боргових зобов'язань (CDO), моделюючи спільні ймовірності дефолту для портфеля облігацій. Модель стала галузевим стандартом для оцінки CDO, але зазнала різкої критики після 2008 року за недооцінку ризику «хвоста» та розривів кореляції під час криз.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/quantitative-finance/copula-cdo-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Коригування оцінки кредитного ризику (CVA)Кількісні фінанси↔ compare
- Модель дефолту МертонаКількісні фінанси↔ compare
- Оцінювання за нейтрального до ризику ставленняКількісні фінанси↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →