Дослідження подій (CAR та BHAR)
Дослідження подій — це метод фінансових досліджень, який вимірює вплив випуску новин, зміни політики або корпоративної події на ціни активів через кумулятивну надлишкову дохідність. Розглянутий МакКінлі (MacKinlay, 1997) та економетрично формалізований Котарі та Ворнером (Kothari and Warner, 2007), він є стандартним інструментом для тестування гіпотези ефективного ринку та аналізу інформаційного змісту подій.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/finance/event-study-finance
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Моделі ризику ліквідності (Аміхуд, Ролл, LOT)Фінанси↔ порівняти
- Аналіз ринкової мікроструктури на основі високочастотних данихФінанси↔ порівняти
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ порівняти
- Бектестування Вартість під ризиком (VaR)Фінанси↔ порівняти
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →