Коригування оцінки кредитного ризику (CVA)
Коригування оцінки кредитного ризику (CVA) — це ринкова ціна кредитного ризику контрагента, вбудованого в позабіржові (OTC) деривативи. CVA вимірює збитки від дефолту контрагента, враховуючи як ймовірність дефолту, так і величину експозиції на той момент. З моменту фінансової кризи 2008 року CVA стало ключовим компонентом оцінки деривативів та управління ризиками.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Оцінка знецінення боргу (Debit Valuation Adjustment)Кількісні фінанси↔ порівняти
- Модель дефолту МертонаКількісні фінанси↔ порівняти
- Оцінювання за нейтрального до ризику ставленняКількісні фінанси↔ порівняти
Згадується в
Similar methods
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →