Бектестування Вартість під ризиком (VaR)
Бектестування VaR — це сукупність статистичних тестів, які перевіряють модель ризику шляхом порівняння її прогнозів Вартість під ризиком (VaR) з фактичними збитками. Воно базується на тесті безумовної покриваності Куп'єка (1995), тесті умовної покриваності Крістофферсена (1998) та тесті динамічних квантилів (DQ) Енгла-Манганеллі.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель GARCH (Прогнозування волатильності)Економетрика↔ compare
- Модель HAR-RV для реалізованої волатильностіФінанси↔ compare
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →