Моделі копули (Гауссова, t, Клейтона, Гумбеля, Франка)
Моделі копули — це сімейство функцій, що описують структуру залежності між змінними окремо від їхніх індивідуальних (граничних) розподілів. Основою є теорема Скляра (1959), яка показує, що будь-який багатовимірний розподіл можна розділити на його граничні розподіли та копулу; Джо (1997) розробив сучасний каталог понять залежності. Вони є центральними для моделювання ризиків портфеля та кредитного ризику.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/finance/copula-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Теорія екстремальних значень (ТЕЗ)Фінанси↔ compare
- Узагальнена авторегресійна умовна гетероскедастичність (GARCH)Економетрика↔ compare
- Johansen Cointegration TestФінанси↔ compare
- Pearson CorrelationСтатистика↔ compare
- Value at Risk (VaR)Фінанси↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →