Модель Hull-White
Модель Hull-White (1990) є одноетапною моделлю короткострокової ставки з залежним від часу поверненням до середнього та волатильністю, розробленою для точного відтворення початкової кривої дохідності. Вона узагальнює модель Vasicek для кращої калібровки до спостережуваних цін облігацій та похідних інструментів і широко використовується для оцінки екзотичних процентних деривативів та управління ризиками процентних ставок.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/quantitative-finance/hull-white-model
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Структура HJMКількісні фінанси↔ порівняти
- Модель ринку ЛіборКількісні фінанси↔ порівняти
- Оцінювання за нейтрального до ризику ставленняКількісні фінанси↔ порівняти
- Модель SABRКількісні фінанси↔ порівняти
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →