Оптимізація портфеля за середньоквадратичним відхиленням (Марковіц)
Оптимізація портфеля за середньоквадратичним відхиленням є основоположною моделлю сучасної портфельної теорії, представленою Гаррі Марковіцем у 1952 році. Вона описує портфелі на площині очікуваної дохідності проти ризику (дисперсії) та окреслює ефективний кордон розподілів, що забезпечують найвищу очікувану дохідність для кожного рівня ризику, охоплюючи портфель з мінімальною дисперсією, портфель з максимальним коефіцієнтом Шарпа та обмежені варіанти.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/finance/portfolio-optimization-mean-variance
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ порівняти
- Моделі кредитного ризику (Merton, KMV, CreditMetrics)Фінанси↔ порівняти
- Моделі процентних ставок (Васічек, CIR, Нельсон-Сігел)Фінанси↔ порівняти
- Модель портфеля з паритетом ризику (рівним внеском у ризик)Фінанси↔ порівняти
- Бектестування Вартість під ризиком (VaR)Фінанси↔ порівняти
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →