Аналіз ринкової мікроструктури на основі високочастотних даних
Аналіз ринкової мікроструктури вивчає, як ціни формуються з даних про угоди та котирування на рівні тіків, досліджуючи динаміку книги ордерів, спред між найкращими цінами купівлі та продажу (bid-ask spread) та процес виявлення ціни. Сучасна економетрична основа була закладена Hasbrouck (2007) і розширена для високочастотних даних Aït-Sahalia та Jacod (2014).
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/finance/high-frequency-microstructure
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель HAR-RV для реалізованої волатильностіФінанси↔ compare
- Моделі процентних ставок (Васічек, CIR, Нельсон-Сігел)Фінанси↔ compare
- Модель стрибків-дифузії МертонаФінанси↔ compare
- Моделі ризику ліквідності (Аміхуд, Ролл, LOT)Фінанси↔ compare
- Бектестування Вартість під ризиком (VaR)Фінанси↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →