Моделі процентних ставок (Васічек, CIR, Нельсон-Сігел)
Моделі процентних ставок — це структурні моделі, які описують еволюцію процентних ставок у часі в рамках стохастичного диференціального рівняння. Ця група охоплює нормальний процес короткострокової ставки Васічека (1977), процес квадратичного кореня CIR, регульоване розширення Халла-Уайта та підхід Нельсона-Сігела до припасування кривої дохідності (1987).
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/finance/interest-rate-models
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Модель портфеля Блека-ЛіттерманаФінанси↔ порівняти
- Модель стрибків-дифузії МертонаФінанси↔ порівняти
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ порівняти
- Парний трейдинг (статистичний арбітраж)Фінанси↔ порівняти
- Бектестування Вартість під ризиком (VaR)Фінанси↔ порівняти
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →