Моделі кредитного ризику (Merton, KMV, CreditMetrics)
Моделі кредитного ризику оцінюють ймовірність дефолту позичальника та розподіл пов'язаних кредитних збитків. Структурний підхід був запропонований Робертом К. Мертоном у 1974 році, який розглядав власний капітал фірми як опціон кол на її активи, а пізніше був розширений до моделі відстані до дефолту KMV та моделі портфеля переходів рейтингів CreditMetrics, опублікованої J.P. Morgan у 1997 році.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Gupton, G. M., Finger, C. C., & Bhatia, M. (1997). CreditMetrics Technical Document. J.P. Morgan, New York. link ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Structural and Portfolio Credit Risk Models (Merton, KMV, CreditMetrics). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/finance/credit-risk-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Дослідження подій (CAR та BHAR)Фінанси↔ compare
- Моделі процентних ставок (Васічек, CIR, Нельсон-Сігел)Фінанси↔ compare
- Моделі ризику ліквідності (Аміхуд, Ролл, LOT)Фінанси↔ compare
- Логістична регресіяСтатистика досліджень↔ compare
- Бектестування Вартість під ризиком (VaR)Фінанси↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →