Теорія екстремальних значень (ТЕЗ)
Теорія екстремальних значень (ТЕЗ) — це статистична структура для моделювання рідкісних подій, які знаходяться на краю (хвості) розподілу ймовірностей. Як розроблено у Coles (2001) та застосовано до ризику McNeil, Frey & Embrechts (2005), вона пропонує два стандартні підходи: узагальнений розподіл екстремальних значень (Generalized Extreme Value, GEV) для блокових максимумів та узагальнений розподіл Парето (Generalized Pareto Distribution, GPD), що використовується в підході піків над порогом (peaks-over-threshold, POT), для перевищень вище високого порогу.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Джерела
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/finance/extreme-value-theory
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ compare
- Умовний показник ризику (Expected Shortfall)Фінанси↔ compare
- Експоненційне GARCH (EGARCH)Економетрика↔ compare
- Реалізована волатильність та модель HARФінанси↔ compare
- Value at Risk (VaR)Фінанси↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →