Модель Марковського перемикання режимів для фінансових часових рядів
Модель Марковського перемикання режимів, запроваджена Джеймсом Д. Гамільтоном у 1989 році, є моделлю часових рядів із прихованими станами, у якій фінансові ряди, такі як дохідність або волатильність, поводяться з різними параметрами в різних економічних режимах (бичачий/ведмежий або висока/низька волатильність). Це фінансове застосування моделі MS-AR Гамільтона, де непомічений Марковський стан керує тим, який набір параметрів є активним у кожен момент часу.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182. DOI: 10.1198/073500102317351930 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model for Financial Applications (Hamilton MS-AR). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/finance/regime-switching-finance
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
Порівняти поруч →Згадується в
Similar methods
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →