Модель портфеля Блека-Літтермана
Модель Блека-Літтермана, представлена Фішером Блеком та Робертом Літтерманом у 1992 році, є байєсівським фреймворком розподілу портфеля, який поєднує ринкові рівноважні доходи з власними поглядами інвестора для створення більш стабільних, інтуїтивно зрозумілих портфелів. Вона була розроблена для усунення надмірної концентрації та чутливості до вхідних даних класичної оптимізації середньоквадратичного доходу Марковіца.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/finance/black-litterman-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель HAR-RV для реалізованої волатильностіФінанси↔ compare
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ compare
- Парний трейдинг (статистичний арбітраж)Фінанси↔ compare
- Модель портфеля з паритетом ризику (рівним внеском у ризик)Фінанси↔ compare
- Міри ризику хвоста (очікуваний дефіцит, спектральні, експетильні)Фінанси↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →