İstatistik
56 metode în această familie.
Recomandate
Scorul Z Altman: Predicția Falimentului CorporativThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througProceduri Analitice în AuditAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual Modelul BatesThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionScorul M Beneish: Detectarea manipulării profiturilorThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiModelul binomial de prețuire a opțiunilor (Cox-Ross-Rubinstein)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priModelul Black-LittermanThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
Traseu de lectură
Cele mai citate metode fundamentale ale acestui subiect, în ordinea în care au fost dezvoltate — un punct de plecare dacă vă aflați aici pentru prima dată.
Toate metodele 56
Scorul Z Altman: Predicția Falimentului CorporativProceduri Analitice în AuditModelul BatesScorul M Beneish: Detectarea manipulării profiturilorModelul binomial de prețuire a opțiunilor (Cox-Ross-Rubinstein)Modelul Black-LittermanModelul Black-Scholes-Merton de evaluare a opțiunilorSistemul de Evaluare CAMELSModelul de prețuire a activelor de capital (CAPM)Schimbarea numeraruluiValoare la Risc Condiționată (Expected Shortfall)Metoda Evaluării ContingenteModelul CDO bazat pe copulăModele de copulă (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank)Modele de risc de credit (Merton, KMV, CreditMetrics)Scoring de credit (Scorecards, WoE/IV)Ajustare de Evaluare a CredituluiDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ajustarea Riscului de Credit PropriuModelul Diamond-Mortensen-Pissarides de Căutare-PotrivireAnaliza DuPontStudiul evenimentului (CAR și BHAR)Teoria Valorilor Extreme (EVT)Model de risc multifactorial (Fama-French, APT)Grații prin Diferențiere AutomatăModelul HAR-RV al volatilității realizateModelul de prețuri hedoniceCadrul HJMModelul Hull-WhiteModele de rate de dobândă (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Testul de cointegrare Johansen și Modelul Vectorial de Corecție a ErorilorModelul Merton de difuzie cu salturiFiltru KalmanKelly CriterionModelul pieței LIBORModele de risc de lichiditate (Amihud, Roll, LOT)Volatilitatea locală (Dupire)Modele cu memorie lungă (ARFIMA, FIGARCH)Analiza datelor de înaltă frecvență și a microstructurii piețeiOptimizarea portofoliului medie-varianță (Markowitz)Modelul de Defalcare MertonModelul Generațiilor SuprapuseTranzacționare perechi (arbitraj statistic)Factori de Risc prin Componente PrincipaleModelul Ramsey-Cass-KoopmansModelul Ciclicității Economice RealeVolatilitatea Realizată și Modelul HARModelul Markov cu Schimbări de Regim pentru Serii FinanciareModel de Portofoliu Risk Parity (Contribuție Egală la Risc)Evaluarea neutră față de riscModelul SABREcuația SlutskyModelul de Volatilitate Stocastică (Heston)Măsuri de risc de coadă (Expected Shortfall, Spectrale, Expectile)Metoda Costului de DeplasareBacktesting VaR (Valoare la Risc)