Model de Portofoliu Risk Parity (Contribuție Egală la Risc)
Risk parity este un model de ponderare a portofoliului, formalizat de Maillard, Roncalli și Teïletche (2010), în care fiecare activ contribuie cu o cotă egală la riscul total al portofoliului. Necesită doar structura de covarianță (risc) a activelor și nicio prognoză a randamentelor așteptate, și stă la baza strategiei All Weather a Bridgewater.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/finance/risk-parity-model
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Modelul Black-LittermanFinanțe↔ compară
- Măsuri de risc de coadă (Expected Shortfall, Spectrale, Expectile)Finanțe↔ compară
- Valoarea la Risc (VaR)Finanțe↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →