Măsuri de risc de coadă (Expected Shortfall, Spectrale, Expectile)
Măsurile de risc de coadă cuantifică distribuția pierderilor dincolo de Valoarea la Risc (VaR). Expected Shortfall — pierderea medie așteptată condiționată de depășirea VaR — este principala măsură de risc coerentă, formalizată de Artzner, Delbaen, Eber și Heath (1999) și demonstrată ca fiind coerentă de Acerbi și Tasche (2002). Măsurile spectrale și bazate pe expectile o generalizează.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/finance/tail-risk-measures
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Teoria Valorilor Extreme (EVT)Finanțe↔ compare
- Model GARCH (Prognoza volatilității)Econometrie↔ compare
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compare
- Regresia cuantilicăEconometrie↔ compare
- Modelul Markov cu Schimbări de Regim pentru Serii FinanciareFinanțe↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →