Modele de risc de lichiditate (Amihud, Roll, LOT)
Modelele de risc de lichiditate reprezintă o familie de măsuri care cuantifică cât de ușor se tranzacționează un activ, captând impactul său asupra prețului, spread-ul său efectiv bid-ask și un ajustament pentru perioada de deținere. Familia reunește raportul de ilichiditate Amihud (Amihud, 2002), estimatorul de spread prin covarianță serială Roll (Roll, 1984) și măsura spread-ului realizat LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka).
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/finance/liquidity-risk-models
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Modelul HAR-RV al volatilității realizateFinanțe↔ compară
- Modelul Merton de difuzie cu salturiFinanțe↔ compară
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compară
- Tranzacționare perechi (arbitraj statistic)Finanțe↔ compară
- Model de Portofoliu Risk Parity (Contribuție Egală la Risc)Finanțe↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →