Valoare la Risc Condiționată (Expected Shortfall)
Valoarea la Risc Condiționată (CVaR), numită și Expected Shortfall, este o măsură coerentă a riscului de coadă care cuantifică așteptarea condiționată a pierderilor peste pragul Valorii la Risc. A fost introdusă pentru optimizare de Rockafellar și Uryasev (2000) și demonstrată ca fiind coerentă de Acerbi și Tasche (2002), înlocuind VaR ca standard de reglementare sub Basel III/IV.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/finance/conditional-value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelul ARIMA (Autoregresiv Integrat cu Medii Mobile)Econometrie↔ compare
- GARCH Exponențial (EGARCH)Econometrie↔ compare
- Regresia cuantilicăEconometrie↔ compare
- Volatilitatea Realizată și Modelul HARFinanțe↔ compare
- Valoarea la Risc (VaR)Finanțe↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →