Tranzacționare perechi (arbitraj statistic)
Tranzacționarea perechilor este o strategie de tranzacționare cantitativă care adoptă o poziție long-short pe două active co-integrate atunci când decalajul (spread-ul) dintre prețurile lor prezintă revenire la medie. A fost popularizată ca o regulă de arbitraj cu valoare relativă de către Gatev, Goetzmann și Rouwenhorst (2006) și formulată cantitativ de Vidyamurthy (2004).
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/finance/pairs-trading
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Modelul HAR-RV al volatilității realizateFinanțe↔ compară
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compară
- Model de Portofoliu Risk Parity (Contribuție Egală la Risc)Finanțe↔ compară
- Măsuri de risc de coadă (Expected Shortfall, Spectrale, Expectile)Finanțe↔ compară
- Analiza wavelet a seriilor de timp financiareFinanțe↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →