Modele de copulă (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank)
Modelele de copulă reprezintă o familie de funcții care descriu structura de dependență între variabile, separat de distribuțiile lor individuale (marginale). Fundamentul este teorema lui Sklar (1959), care arată că orice distribuție multidimensională poate fi descompusă în componentele sale marginale plus o copulă; Joe (1997) a dezvoltat catalogul modern al conceptelor de dependență. Acestea sunt esențiale în modelarea riscului de portofoliu și a riscului de credit.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/finance/copula-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Teoria Valorilor Extreme (EVT)Finanțe↔ compare
- Autoregresivul Condiționat Generalizat cu Heteroscedasticitate (GARCH)Econometrie↔ compare
- Testul de cointegrare Johansen și Modelul Vectorial de Corecție a ErorilorFinanțe↔ compare
- Coeficientul de corelație moment-produs Pearson (r)Statistică↔ compare
- Valoarea la Risc (VaR)Finanțe↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →