Modele de rate de dobândă (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)
Modelele de rate de dobândă sunt modele structurale care descriu cum evoluează ratele de dobândă în timp în cadrul unei ecuații diferențiale stochastice. Familia acoperă procesul normal al ratei pe termen scurt al lui Vasicek (1977), procesul rădăcină pătrată CIR, extensia ajustabilă Hull-White și abordarea Nelson-Siegel pentru ajustarea curbei randamentelor (1987).
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/finance/interest-rate-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelul Black-LittermanFinanțe↔ compare
- Modelul Merton de difuzie cu salturiFinanțe↔ compare
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compare
- Tranzacționare perechi (arbitraj statistic)Finanțe↔ compare
- Backtesting VaR (Valoare la Risc)Finanțe↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →