ScholarGate
Asistent
Regression model

Modelul de Volatilitate Stocastică (Heston)

Modelul de volatilitate stocastică este un cadru de prețuire a opțiunilor și de management al riscului în timp continuu, în care volatilitatea își urmează propriul proces aleatoriu, în loc să rămână constantă. Modelul Heston, introdus de Steven Heston în 1993, conferă varianței o dinamică de tip rădăcină pătrată (CIR) cu revenire la medie și produce o formulă în formă închisă pentru prețul opțiunii; este contrapartida în timp continuu a GARCH.

Aplică cu EconMindÎn curândVideoÎn curândDescarcă prezentarea

Citește metoda completă

Doar pentru membri

Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.

Autentificare

Harta metodelor

Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.

Modelul de Volatilitate Stocastică (Heston)
Modele de risc de credit…Model GARCH (Prognoza vo…Modele cu memorie lungă…Analiza datelor de înalt…Optimizarea portofoliulu…Modelul GARCH BayesianModelul binomial de preț…Modelul Black-Scholes-Me…Model de risc multifacto…Filtru Kalman

+10 altele

Surse

  1. Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
  2. Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512

Cum se citează această pagină

ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/finance/stochastic-volatility-model

Ce metodă?

Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.

Compară alăturat →

Citat de

Modelul GARCH BayesianModelul binomial de prețuire a opțiunilor (Cox-Ross-Rubinstein)Modelul Black-Scholes-Merton de evaluare a opțiunilorModel de risc multifactorial (Fama-French, APT)Filtru KalmanModelul Arh Nonliniar (NARCH)Model EGARCH NeliniarVolatilitatea Realizată și Modelul HARModelul ARCH RobustModel GARCH RobustModel Autoregresiv cu Parametri Variați în Timp (TVP-AR)Modelul ARCH cu Parametri Variabili în Timp (TVP-ARCH)Modelul DCC-GARCH cu Parametri Variabili în TimpModelul EGARCH cu Parametri Variabili în TimpModelul GARCH cu Parametri Variabili în Timp (TVP-GARCH)

Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →

ScholarGate — Stochastic Volatility Model (Stochastic Volatility Model (Heston Model)). Preluat la 2026-06-15 de pe https://scholargate.app/ro/finance/stochastic-volatility-model · Set de date: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026