Modelul Merton de difuzie cu salturi
Modelul de difuzie cu salturi al lui Merton, introdus de Robert C. Merton în 1976, extinde Mișcarea Browniană Geometrică prin adăugarea de salturi bruște de preț generate de un proces Poisson. Acesta surprinde zâmbetul de volatilitate și comportamentul de rentabilitate cu cozi groase pe care standardul Black-Scholes nu îl poate explica, fiind utilizat pe scară largă în prețuirea opțiunilor și managementul riscului.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelul Black-LittermanFinanțe↔ compare
- Model GARCH (Prognoza volatilității)Econometrie↔ compare
- Modelul HAR-RV al volatilității realizateFinanțe↔ compare
- Tranzacționare perechi (arbitraj statistic)Finanțe↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →