Kelly Criterion for Optimal Position Sizing
Criteriul Kelly echilibrează riscul și recompensa: parierea prea multă duce la pierderi catastrofale; parierea prea puțină lasă bani pe masă. Dimensiunea optimă a pariului este proporțională cu avantajul așteptat (probabilitatea de câștig × raportul de plată). Pentru pariuri repetate, independente, cu avantaj pozitiv, pariurile Kelly maximizează rata de creștere geometrică și minimizează probabilitatea de ruină.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/quantitative-finance/kelly-criterion
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Evaluarea neutră față de riscFinanțe cantitative↔ compară
Similar methods
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →