Volatilitatea Realizată și Modelul HAR
Volatilitatea realizată estimează varianța unui activ direct din randamentele intraday de înaltă frecvență, mai degrabă decât dintr-un proces latent parametric. Modelul Autoregresiv Heterogen (HAR) al lui Corsi (2009), bazându-se pe cadrul volatilității realizate al lui Andersen, Bollerslev, Diebold și Labys (2003), prognozează această măsură prin combinarea componentelor de volatilitate zilnice, săptămânale și lunare și reprezintă o alternativă puternică la GARCH pentru predicția volatilității.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/finance/realized-volatility
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelul ARIMA (Autoregresiv Integrat cu Medii Mobile)Econometrie↔ compare
- GARCH Exponențial (EGARCH)Econometrie↔ compare
- Testul de cointegrare Johansen și Modelul Vectorial de Corecție a ErorilorFinanțe↔ compare
- Modele cu memorie lungă (ARFIMA, FIGARCH)Finanțe↔ compare
- Modelul de Volatilitate Stocastică (Heston)Finanțe↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →