Optimizarea portofoliului medie-varianță (Markowitz)
Optimizarea portofoliului medie-varianță este modelul fundamental al teoriei moderne a portofoliului, introdus de Harry Markowitz în 1952. Acesta descrie portofoliile într-un plan rentabilitate așteptată versus risc (varianță) și trasează frontiera eficientă a alocărilor care oferă cea mai mare rentabilitate așteptată pentru fiecare nivel de risc, incluzând portofoliul de varianță minimă, portofoliul cu raport Sharpe maxim și variante cu constrângeri.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/finance/portfolio-optimization-mean-variance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelul ARIMA (Autoregresiv Integrat cu Medii Mobile)Econometrie↔ compare
- Modele de risc de credit (Merton, KMV, CreditMetrics)Finanțe↔ compare
- Modele de rate de dobândă (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finanțe↔ compare
- Model de Portofoliu Risk Parity (Contribuție Egală la Risc)Finanțe↔ compare
- Backtesting VaR (Valoare la Risc)Finanțe↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →