Modelul CDO bazat pe copulă
Modelul CDO bazat pe copulă (Li 2000) utilizează copuli Gaussiene pentru a evalua obligațiuni garantate prin datorii (CDO) prin modelarea probabilităților comune de default într-un portofoliu de obligațiuni. Modelul a devenit standardul industriei pentru evaluarea CDO, dar a fost puternic criticat după 2008 pentru subestimarea riscului de coadă și a rupturilor de corelație în timpul crizelor.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/quantitative-finance/copula-cdo-model
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Ajustare de Evaluare a CredituluiFinanțe cantitative↔ compară
- Modelul de Defalcare MertonFinanțe cantitative↔ compară
- Evaluarea neutră față de riscFinanțe cantitative↔ compară
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →