Testul de cointegrare Johansen și Modelul Vectorial de Corecție a Erorilor
Procedura Johansen este un cadru multivariat de cointegrare, introdus de Søren Johansen în 1991, care testează relațiile de echilibru pe termen lung între mai multe serii de timp I(1). Aceasta determină câte vectori de cointegrare leagă seriile și apoi construiește un Model Vectorial de Corecție a Erorilor (VECM) pentru a descrie dinamica pe termen scurt în jurul acelui echilibru.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Surse
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/finance/johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Testul ARDL Bounds (Testul Pesaran Bounds)Econometrie↔ compare
- Modelul ARIMA (Autoregresiv Integrat cu Medii Mobile)Econometrie↔ compare
- Modelul Vectorial de Autoregresie (VAR)Econometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →