Modelul Black-Litterman
Modelul Black-Litterman, introdus de Fischer Black și Robert Litterman în 1992, este un cadru bayesian de alocare a portofoliului care combină randamentele de echilibru de piață cu propriile perspective ale unui investitor pentru a produce portofolii mai stabile și intuitive. A fost conceput pentru a corecta concentrarea extremă și sensibilitatea la inputuri a optimizării clasice Markowitz de medie-varianta.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/finance/black-litterman-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelul HAR-RV al volatilității realizateFinanțe↔ compare
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compare
- Tranzacționare perechi (arbitraj statistic)Finanțe↔ compare
- Model de Portofoliu Risk Parity (Contribuție Egală la Risc)Finanțe↔ compare
- Măsuri de risc de coadă (Expected Shortfall, Spectrale, Expectile)Finanțe↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →