Analiza datelor de înaltă frecvență și a microstructurii pieței
Analiza microstructurii pieței studiază modul în care prețurile se formează din date de tranzacții și cotații la nivel de tick, examinând dinamica registrului de ordine, spread-ul bid-ask și descoperirea prețurilor. Cadrul econometric modern a fost stabilit de Hasbrouck (2007) și extins pentru date de înaltă frecvență de către Aït-Sahalia și Jacod (2014).
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/finance/high-frequency-microstructure
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelul HAR-RV al volatilității realizateFinanțe↔ compare
- Modele de rate de dobândă (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finanțe↔ compare
- Modelul Merton de difuzie cu salturiFinanțe↔ compare
- Modele de risc de lichiditate (Amihud, Roll, LOT)Finanțe↔ compare
- Backtesting VaR (Valoare la Risc)Finanțe↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →