Model de risc multifactorial (Fama-French, APT)
Un model de risc factorial este un cadru multifactorial care leagă randamentele activelor de factori de risc sistematic, precum piața, valoarea, dimensiunea și momentumul. Modelele Fama-French cu trei și cinci factori (1993) și Teoria Prețurilor de Arbitraj (APT) a lui Ross (1976) descompun riscul portofoliului și detectează alfa.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modele de risc de credit (Merton, KMV, CreditMetrics)Finanțe↔ compare
- Optimizarea portofoliului medie-varianță (Markowitz)Finanțe↔ compare
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compare
- Factori de Risc prin Componente PrincipaleFinanțe↔ compare
- Modelul de Volatilitate Stocastică (Heston)Finanțe↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →